Public HTML RI reports - PRI reporting framework 2020

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PRI reporting framework 2020

Basic information [OO 01 - 09] Asset class implementation gateway indicators [OO 10 - 12] Peering questions [OO LE 01 - HF 01]

Strategy and Governance

Investment policy [SG 01 - 04] Objectives and strategies [SG 05 - 06] Governance and human resources [SG 07 - 08] Promoting responsible investment [SG 09 - 11] Outsourcing to fiduciary managers and investment consultants [SG 12] ESG issues in asset allocation [SG 13 - 15] Asset class implementation not reported in other modules [SG 16 - 17] Innovation [SG 18] Communication [SG 19]

Direct - Listed Equity Incorporation

Implementation processes [LEI 01 - 10] (A) Implementation: Screening [LEI 04 - 06] (C) Implementation: Integration of ESG factors [LEI 08 - 10] Outputs and outcomes [LEI 12 - 13]

Direct - Listed Equity Active Ownership

Overview [LEA 01] Engagement [LEA 02 - 08] Outputs and outcomes [LEA 09 - 11] (Proxy) voting and shareholder resolutions [LEA 12 - 21]

Confidence building measures

Confidence building measures [CM1 01 - 07]

Export Public Responses

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アクティブ運用している上場株式におけるESGの組み入れ

実施プロセス

LEI 01. Percentage of each incorporation strategy

01.1. 以下を記載してください。（1）組織でのアクティブ運用上場株式にどのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか（2）アクティブ運用している上場株式の戦略または戦略の組み合わせ別内訳

ESG組み入れ戦略 （当てはまるものをすべてお選びください）

スクリーニングのみ（他の戦略と組み合わせない）

テーマのみ（他の戦略と組み合わせない）

統合のみ（他の戦略と組み合わせない）

スクリーニングおよび統合戦略

アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合（推定 +/- 5%）

46 %

テーマおよび統合戦略

スクリーニングおよびテーマ戦略

3つの戦略すべての組み合わせ

組み入れ戦略を適用していない

アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合（推定 +/- 5%）

54 %

アクティブ運用している上場株式の合計 133%

01.2. 組織が実施しているESG組み入れアプローチ、および、特定のESG組み入れ戦略を選択している場合はその理由を説明してください。

The integration strategy up to the extent where possible is currently only being actively applied to international equities. Data and information is readily available from our ESG/RI service provider for international equities however. Reporting by Icelandic listed companies is changing fast and more companies are adhering to the Nasdaq ESG reporting standard or other comparable reporting standards which will encourage more integration of ESG factors to the investment process.

01.3. ESG組み入れ戦略の組み合わせを使用して資産を運用している場合、ESG戦略の組み合わせをどのように使用しているかを簡単に説明してください。 [任意]

LEI 02. Type of ESG information used in investment decision (Private)

LEI 03. Information from engagement and/or voting used in investment decision-making (Private)

A) 実施:スクリーニング

LEI 04. Types of screening applied

04.1. 組織内でアクティブ運用している上場株式に適用するスクリーニングの種類を記載し、説明してください。

スクリーニングの種類

ネガティブ/ 排他的スクリーニング

ポジティブ/業界最高のスクリーニング

スクリーニング実行者

商品

活動

セクター

国/地域

環境および社会的な実務および実績

コーポレートガバナンス

説明

The screening during the investment process takes into account the before mentioned types and are viewed as a whole in consideration to comparison between peers. The weight between the screening factors differs greatly depending on the listed equity under scrutiny.

基準に基づくスクリーニング

04.2. スクリーニング基準が変更された場合に顧客や受益者に通知する方法について説明してください。

During investor presentations the investment process is reviewed with clients. The type of screening might be part of that conversation however this is not done systematically.

LEI 05. Processes to ensure screening is based on robust analysis

05.1. スクリーニングが徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを選択してください。

総合的なESG調査を実施または入手して企業の活動や商品を決定する

組織または調査提供会社により、組織は自身に関するESG調査の見直しを行い、間違いを訂正する機会を与えられている

除外/追加する企業を特定するために使用する組織外調査およびデータは、ESG/RI担当者、組織内監査部などの組織内監査の対象となる

第三者のESG格付は定期的に更新し、ポートフォリオが確実にファンドの方針を遵守するようにしている

ブラックリストに載っているフラグ付き有価証券をブロックまたは制限する取引プラットフォーム

企業調査を実施する担当者から独立した別の委員会または代表者からなる組織がスクリーニングの決定の一部またはすべてを見直す

実施または提供された組織内調査を定期的に見直している

外部調査提供会社の見直し・評価をしている

その他（具体的に記入してください）

上記のいずれでもない

05.5. 補足情報　[任意]

LEI 06. Processes to ensure fund criteria are not breached (Not Completed)

B) 実施:テーマ

LEI 07. Types of sustainability thematic funds/mandates (Not Applicable)

C) 実施: 統合

LEI 08. Review ESG issues while researching companies/sectors

08.1. E・S・Gの各要因が投資分析の一環として体系的に調査されている、アクティブ運用の上場株式ポートフォリオの割合を記載してください。

ESG問題	影響を受ける割合
E（環境）	E（環境） <10% 10-50% 51-90% >90%
S（社会）	S（社会） <10% 10-50% 51-90% >90%
コーポレートガバナンス	コーポレートガバナンス <10% 10-50% 51-90% >90%

08.2. 補足情報 [任意]

LEI 09. Processes to ensure integration is based on robust analysis

09.1. ESG統合が徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを記載してください。

総合的なESG調査を実施または入手して企業の活動や商品を決定する

組織または調査提供会社により、企業は自身に関するESG調査の見直しを行い、間違いを訂正する機会を与えられている

ESGに関する第三者格付が定期的に更新されている

組織内調査を定期的に見直している

責任投資スタッフとファンドマネージャー又は投資チーム内のESG問題特定の構造化かつ定期的な会議

ポートフォリオの対ベンチマークでのESGリスクプロファイル

ESG要因の投資リスクおよびりターン・パフォーマンスに対する影響の分析

その他（具体的に記入してください）

          ESG research from data providers used where possible and applicable.

上記のいずれでもない

09.5. ポートフォリオ・マネージャーがどのようにしてESG情報を保有し、使っているのか説明してください。

ESG情報は一元化したデータベースまたはツールで保管され、関連するスタッフ全員がアクセスできる

ESG情報や分析は、投資スタッフが作成する企業調査レポートまたは業界/セクター分析すべての基準である

ESG情報や調査が投資決定にどのように組み入れられたかを補足する体系的な記録が保管されている