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Systematica Investments

PRI reporting framework 2020

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投資プロセス

HF 06. ESG data, research and other resources used

貴組織の投資意思決定プロセスで使われるESGリソースおよびツールを記載してください。
ESGのカテゴリー
使用の理由
          Our process is data driven and automated.
        
          We use the research as a source of inspiration and to keep up with recent development in the RI space.
        
          
        
          
        
項目を選択し、それらのリソースがどのように投資およびリスク管理プロセスに組み込まれているか説明してください。
ESGのカテゴリー
投資/リスク管理プロセス
追加の説明(任意)​
ESGデータ (自社、第三者等)
          see the description of the process in the SG module.
        
ESGリサーチ(ブローカー等)
          
        

HF 07. ESG incorporation into quantitative and fundamental analysis

07.1. 貴組織は定量分析を採用していますか。

ESGがいずれのレベルで定量分析に組み込まれるか示してください。
定量モデリング
ESGの組み込み
結果および評価/レビュー
          So far we have found non-statistically significant impact on alpha but we believe that on a forward looking basis these factors will become more and more material for alpha and risk given the urgency of topics such as climate change, raising water levels, loss of biodiversity and the growing policy, regulatory, fiscal and legal pressure to solve these ongoing problems
        

07.2. 貴組織はファンダメンタル分析を採用していますか。

ESGがいずれのレベルでファンダメンタルズ分析に組み込まれるか示してください。
ファンダメンタル・アプローチ
ESGの組み込み
結果および評価/レビュー
          Once the fundamental bottom-up approach is completed, we cross check ESG disclosures in IR Materials and during company meetings
        

07.3. 追加情報  [任意]


HF 08. Changes to the RI incorporation process over the past 12 months

08.1. 過去12カ月間に貴組織のRI組み込みプロセスに変更(追加リソース、情報源等)があったか教えてください。

08.2. 「はい」の場合、変更の内容を記述してください。

          We have subscribed to SASB. 
We have finalized our proprietary ESG score. 
We have integrated it into the investment process with significant risk. 
We have also signed up to CDP and are evaluating their data.
        

HF 09. Integration of Active Ownership

09.1. 項目を選択し、アクティブオーナーシップ実務がどのように投資判断に組み込まれているか説明してください。


HF 10. Examples of ESG risks/opportunities in investment decisions

10.1. 過去12カ月間で貴組織の投資判断に組み込まれたESGのリスクおよび機会の例を示してください。

ヘッジファンド戦略
Equity Hedge
ESGファクター
Environmental|Social|Governance
ESGリスク/機会
          Climate transition risk. De-carbonization opportunities. 
Reputational risks and hiring opportunities.
        
財務リスク
          Carbon tax, lawsuits, cost of capital.
        
範囲およびプロセス
          Our ESG integration process was rolled out on our Alternative Risk Premia funds. The geographic Scope is Europe and North America. The process is described in module SG.
        
結果
          The integration process resulted in an average decrease of 62 thousand tons of yearly CO2e emissions in simulation (Total Carbon Emissions), with a reduction 98% of the time. It also resulted in an average exposure of 34% to best in class stocks and 9% short worst offender stocks.
        

10.2. 上記で示された貴組織の例に基づいて、ESGファクターの組み込みが貴組織ヘッジファンドのリスク調整後リターンに影響したか否か教えてください。


HF 11. Derivatives products and ESG impact

11.1. 貴組織は、デリバティブ商品をヘッジファンドおよび/またはファンズ・オブ・ヘッジファンズ戦略の一部として利用しますか?

利用するデリバティブの該当するカテゴリーをすべて選択してください。
上場/店頭(OTC)​
デリバティブのカテゴリー​

11.3. それらのデリバティブが貴組織のヘッジファンド投資のリスク調整後リターンに影響したか、またどのように影響したかを説明してください。

影響

結果

          The large majority of our funds rely exclusively on derivatives and most of them would not be implementable without derivatives.
        

11.4. デリバティブの利用がファンド・レベルでESGリスク/機会を誘発したか教えください。

11.5. 追加情報[任意]

          
        

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