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Acadian Asset Management

PRI reporting framework 2020

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アクティブ運用している上場株式におけるESGの組み入れ

実施プロセス

LEI 01. Percentage of each incorporation strategy

01.1. 以下を記載してください。(1)組織でのアクティブ運用上場株式にどのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか(2)アクティブ運用している上場株式の戦略または戦略の組み合わせ別内訳

ESG組み入れ戦略 (当てはまるものをすべてお選びください)
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
59 %
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
35 %
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
6 %
アクティブ運用している上場株式の合計 100%

01.2. 組織が実施しているESG組み入れアプローチ、および、特定のESG組み入れ戦略を選択している場合はその理由を説明してください。

Responsible investing issues are embedded in our process in the context of our quantitative frameworks for security and peer group valuation. At our core, Acadian seeks investments that are likely to generate the best risk-adjusted returns, inclusive of ESG considerations. We believe that such investments are characterized by strong financial health, solid business prospects, effective corporate governance, and upside potential – traits that are likely to be embodied by sustainable and responsible businesses. 

Given this method, our base approach to ESG investing is via integration. Approximately 40% of our assets also use an additional SRI screen, and an additional 1% use both screens and thematic tilts.

01.3. ESG組み入れ戦略の組み合わせを使用して資産を運用している場合、ESG戦略の組み合わせをどのように使用しているかを簡単に説明してください。 [任意]

Approximately 41% of Acadian's assets are managed with some type of client- or fund-mandated responsible investing exclusionary screen in place. In addition, the underlying investment process that Acadian utilizes to produce all equity portfolios, regardless of whether an exclusionary screen is mandated, incorporates ESG-related signals along with a host of other predictive factors to ensure that all stocks are evaluated on the full range of factors.


LEI 02. Type of ESG information used in investment decision (Private)


LEI 03. Information from engagement and/or voting used in investment decision-making (Private)


A) 実施:スクリーニング

LEI 04. Types of screening applied

04.1. 組織内でアクティブ運用している上場株式に適用するスクリーニングの種類を記載し、説明してください。

スクリーニングの種類

スクリーニング実行者

説明

At client direction, Acadian can apply exclusionary screens which may encompass one or more of the criteria listed above. Acadian also screens on socially responsible characteristics for various funds we manage such as: investing only in companies exhibiting prudent management behavior with respect to external transparency, internal controls, and compliance with international norms on environment, human rights, labor rights, corruption and inhumane weapons.

スクリーニング実行者

          Acadian's policy is to implement ESG considerations that add value to portfolios and are applied as requested by clients.
        

説明

Acadian incorporates ESG investing in all parts of our investment process, through ESG factors in our bottom-up and top-down forecasting frameworks, client-mandated portfolio exclusions, and/or proxy voting direction, if desired by a client. In addition we also use the UN Global Compact for some client directed accounts.

04.2. スクリーニング基準が変更された場合に顧客や受益者に通知する方法について説明してください。

Screening criteria are established in collaboration with the client and various third-parties if necessary. All screens are communicated, reviewed and agreed upon with Acadian prior to being established. 


LEI 05. Processes to ensure screening is based on robust analysis

05.1. スクリーニングが徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを選択してください。

05.3. 第三者のESG評価がスクリーニング目的で更新される頻度を示してください。

05.4. 組織のESGスクリーニングを構築するための組織内リサーチを精査する頻度を示してください。

05.5. 補足情報 [任意]


LEI 06. Processes to ensure fund criteria are not breached (Private)


B) 実施:テーマ

LEI 07. Types of sustainability thematic funds/mandates

07.1. 組織が運用している、サステナビリティをテーマとするファンドやマンデートの種類を記載してください。

07.2. 組織でのサステナビリティをテーマとしたファンドのプロセスについて説明してください。 [任意]

Acadian manages strategies that account for environmental risk.


C) 実施: 統合

LEI 08. Review ESG issues while researching companies/sectors

08.1. E・S・Gの各要因が投資分析の一環として体系的に調査されている、アクティブ運用の上場株式ポートフォリオの割合を記載してください。

ESG問題

影響を受ける割合
E(環境)

E(環境)

S(社会)

S(社会)

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス

08.2. 補足情報 [任意]

As a quantitative manager, we inherently take a systematic approach to factor analysis. As examples, we include a Corruption-Adjustment in our top-down forecasting model, and we utilize governance signals in our bottom-up valuation framework.


LEI 09. Processes to ensure integration is based on robust analysis

09.1. ESG統合が徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを記載してください。

09.3. ESG統合戦略に使われる第三者のESG評価が更新される頻度を示してください。

09.4. ESG統合戦略に使われる組織内調査を見直す頻度を示してください。

09.5. ポートフォリオ・マネージャーがどのようにしてESG情報を保有し、使っているのか説明してください。

09.6. 補足情報 [任意]

As a quantitative manager, we rely on large amounts of data that we manage using an extensive proprietary database. The database, which is maintained in-house and monitored by a data analysis team, uses a number of external feeds that are updated up to several times daily, enabling us to continually refresh our alpha (stock) forecasts. ESG information is contained in our stock research pages during our research analysis generated by the investment team.  This widely available information is kept on an internal platform as record. 


LEI 10. Aspects of analysis ESG information is integrated into (Private)


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