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Osmosis Investment Management

PRI reporting framework 2020

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投資プロセス

HF 06. ESG data, research and other resources used

貴組織の投資意思決定プロセスで使われるESGリソースおよびツールを記載してください。
ESGのカテゴリー
使用の理由
          alpha generation
        
          
        
          
        
          
        
項目を選択し、それらのリソースがどのように投資およびリスク管理プロセスに組み込まれているか説明してください。
ESGのカテゴリー
投資/リスク管理プロセス
追加の説明(任意)​
ESGデータ (自社、第三者等)
          
        

HF 07. ESG incorporation into quantitative and fundamental analysis

07.1. 貴組織は定量分析を採用していますか。

ESGがいずれのレベルで定量分析に組み込まれるか示してください。
定量モデリング
ESGの組み込み
結果および評価/レビュー
          uncorrelated sustainable alpha
        

07.2. 貴組織はファンダメンタル分析を採用していますか。

ESGがいずれのレベルでファンダメンタルズ分析に組み込まれるか示してください。
ファンダメンタル・アプローチ
ESGの組み込み
結果および評価/レビュー
          uncorellated sustainable alpha. Long book is significantly more resource efficient than the short book.
        

07.3. 追加情報  [任意]


HF 08. Changes to the RI incorporation process over the past 12 months

08.1. 過去12カ月間に貴組織のRI組み込みプロセスに変更(追加リソース、情報源等)があったか教えてください。

08.2. 「はい」の場合、変更の内容を記述してください。

          Osmosis has recruited additional research and portfolio managers in 2019, all focused on and with significant experience in RI, with the intent to strengthen and develop the RI incorporation process, which  for Osmosis corresponds to the Resource Efficiency Signal integration in long short and long only portfolios.
        

HF 09. Integration of Active Ownership

09.1. 項目を選択し、アクティブオーナーシップ実務がどのように投資判断に組み込まれているか説明してください。

          Osmosis’ engagement campaign is an integral part of the research and data collection process. When key resource indicators cannot be found systematic engagement is carried out. In numerous cases, this has led to the targeted companies providing the research team with new or previously undisclosed figures. Alternatively, where more clarity around certain disclosed figures is required, companies are being contacted in a systematic way.
        

HF 10. Examples of ESG risks/opportunities in investment decisions

10.1. 過去12カ月間で貴組織の投資判断に組み込まれたESGのリスクおよび機会の例を示してください。

ヘッジファンド戦略
Equity Hedge
ESGファクター
Environmental
ESGリスク/機会
          Long Resource Efficiency / Short Resource Inefficiency - alpha generated on both sides of the book
        
財務リスク
          n/a
        
範囲およびプロセス
          n/a
        
結果
          Uncorrelated alpha derived from a sector neutral factor neutral portfolio. Less energy / water waste owned in the long book than the short book. evidencing more sustainable companies are rewarded by the market and those with poor efficiency metrics are being penalized.
        

10.2. 上記で示された貴組織の例に基づいて、ESGファクターの組み込みが貴組織ヘッジファンドのリスク調整後リターンに影響したか否か教えてください。


HF 11. Derivatives products and ESG impact

11.1. 貴組織は、デリバティブ商品をヘッジファンドおよび/またはファンズ・オブ・ヘッジファンズ戦略の一部として利用しますか?

利用するデリバティブの該当するカテゴリーをすべて選択してください。
上場/店頭(OTC)​
デリバティブのカテゴリー​

11.3. それらのデリバティブが貴組織のヘッジファンド投資のリスク調整後リターンに影響したか、またどのように影響したかを説明してください。

影響

結果

          Derivatives are solely used for the delivery of a total return strategy whereby dividends are reinvested on ex-date and for leverage purposes as the strategy requires synthetic leverage.
        

11.4. デリバティブの利用がファンド・レベルでESGリスク/機会を誘発したか教えください。

11.5. 追加情報[任意]

          
        

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