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Dimensional Fund Advisors

PRI reporting framework 2020

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C) 実施:ESG問題の統合

FI 10. Integration overview

10.1. ESGを従来の財務分析に統合するアプローチを説明してください。

For Dimensional’s fixed income sustainability portfolios, a combination of internal and external data is used to evaluate issuers on a focused set of sustainability concerns. Issuers are evaluated relative to their peers, and issuers with more environmentally sustainable business practices are emphasized while those with less sustainable business practices are deemphasized or excluded.

10.2. 投資する債券の各種類に対してESG統合アプローチをどのように調整するのか説明してください。

SSA

In sustainability strategies, supranational and agency issuers are evaluated relative to other supranational and agency issuers on greenhouse gas emissions intensity. Those with higher greenhouse gas emissions intensity are excluded, while those with lower greenhouse gas emissions intensity are emphasized.

社債(金融)

In sustainability strategies, financial companies are evaluated relative to other financial companies on certain environmental metrics (such as greenhouse gas emissions intensity), and companies with more environmentally sustainable business practices are emphasized while those with less sustainable business practices are deemphasized.

社債(非金融)

In sustainability strategies, non-financial companies are evaluated relative to other non-financial companies on certain environmental metrics (such as greenhouse gas emissions intensity), and companies with more environmentally sustainable business practices are emphasized while those with less sustainable business practices are deemphasized.

10.3. 補足情報 [任意]


FI 11. Integration - ESG information in investment processes

11.1. ESG情報が、通常、投資プロセスの一部としてどのように使用されるのか記載してください。

当てはまるものをすべて選択してください
SSA
社債(金融)
社債(非金融)
ESG分析をファンダメンタル分析に組み込んでいる
ESG分析が発行体の内部信用評価を調整するために利用される
ESG分析が予想財務業績および将来キャッシュフロー予測を調整するために利用される
ESG分析が発行体の同業グループと比較したランキングに影響する
発行体のESG債スプレッドおよび同セクター企業に対するその相対価値が、すべてのリスクが織り込まれているか否かを把握するために分析される
各種デュレーション/満期の発行体債券へのESG分析の影響が分析される。
感度分析およびシナリオ分析が、ベースケースとESG組み込み証券評価の差を比較する評価モデルに適用される
ESG分析が、ポートフォリオのウェイティング決定に組み込まれている
会社、セクター、国、通貨が、ESGエクスポージャーの変化およびリスク制限の違反についてモニタリングされる
ESGリスクが大きい証券についてポートフォリオのESGプロファイルが検討され、ベンチマークのESGプロファイルと比較して評価される
その他(具体的に記載してください)

11.2. 補足情報 [任意]


FI 12. Integration - E,S and G issues reviewed

12.1. 組織の統合プロセスでESG問題をどのように検討するか示してください。

E(環境)
S(社会)
G(ガバナンス)
SSA

E(環境)

S(社会)

G(ガバナンス)

社債(金融)

E(環境)

S(社会)

G(ガバナンス)

社債(非金融)

E(環境)

S(社会)

G(ガバナンス)

12.2. 組織の統合プロセスでE/S/G要因を検討する方法を詳しく説明してください。

SSA

In sustainability strategies, supranational and agency issuers are evaluated relative to other supranational and agency issuers on greenhouse gas emissions intensity. Those with higher greenhouse gas emissions intensity are excluded, while those with lower greenhouse gas emissions intensity are emphasized.

社債(金融)

In sustainability strategies, financial companies are evaluated relative to other financial companies on certain environmental metrics (such as greenhouse gas emissions intensity), and companies with more environmentally sustainable business practices are emphasized while those with less sustainable business practices are deemphasized.

社債(非金融)

In sustainability strategies, non-financial companies are evaluated relative to other non-financial companies on certain environmental metrics (such as greenhouse gas emissions intensity), and companies with more environmentally sustainable business practices are emphasized while those with less sustainable business practices are deemphasized.

12.3. 補足情報 [任意]


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