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RP Investment Advisors LP

PRI reporting framework 2020

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C) 実施:ESG問題の統合

FI 10. Integration overview

10.1. ESGを従来の財務分析に統合するアプローチを説明してください。

Considering ESG issues is an important part of our credit research and investment decision activities. It allows us to increase the scope of our research and better understand the long-term risk and sustainability profile of the companies we invest in. Integrating ESG issues into research can uncover new risks and opportunities that may not be highlighted by traditional analysis.

10.2. 投資する債券の各種類に対してESG統合アプローチをどのように調整するのか説明してください。

社債(金融)

Same ESG integration approach is taken for Corporates - financial and non-financial.

社債(非金融)

Same ESG integration approach is taken for Corporates - financial and non-financial.

10.3. 補足情報 [任意]


FI 11. Integration - ESG information in investment processes

11.1. ESG情報が、通常、投資プロセスの一部としてどのように使用されるのか記載してください。

当てはまるものをすべて選択してください
社債(金融)
社債(非金融)
ESG分析をファンダメンタル分析に組み込んでいる
ESG分析が発行体の内部信用評価を調整するために利用される
ESG分析が予想財務業績および将来キャッシュフロー予測を調整するために利用される
ESG分析が発行体の同業グループと比較したランキングに影響する
発行体のESG債スプレッドおよび同セクター企業に対するその相対価値が、すべてのリスクが織り込まれているか否かを把握するために分析される
各種デュレーション/満期の発行体債券へのESG分析の影響が分析される。
感度分析およびシナリオ分析が、ベースケースとESG組み込み証券評価の差を比較する評価モデルに適用される
ESG分析が、ポートフォリオのウェイティング決定に組み込まれている
会社、セクター、国、通貨が、ESGエクスポージャーの変化およびリスク制限の違反についてモニタリングされる
ESGリスクが大きい証券についてポートフォリオのESGプロファイルが検討され、ベンチマークのESGプロファイルと比較して評価される
その他(具体的に記載してください)

11.2. 補足情報 [任意]


FI 12. Integration - E,S and G issues reviewed

12.1. 組織の統合プロセスでESG問題をどのように検討するか示してください。

E(環境)
S(社会)
G(ガバナンス)
社債(金融)

E(環境)

S(社会)

G(ガバナンス)

社債(非金融)

E(環境)

S(社会)

G(ガバナンス)

12.2. 組織の統合プロセスでE/S/G要因を検討する方法を詳しく説明してください。

社債(金融)

We conduct due diligence on ESG-related issues based on in-house analysis of company filings (e.g. financial reports, various ESG-related reports), analysis from ESG research providers (e.g. Morningstar, CDP, ISS), and sell-side research reports.
We derive an Internal ESG Score ranging from 0% to 100% based on a methodology that considers 20 factors, consisting of four factors based on analysis from ESG research providers and 16 factors we have selected that measures various environmental, social, and governance related issues. Scores are aggregated across the portfolio and benchmarked. The Portfolio Management team takes the Internal ESG Scores into consideration in investment decisions.

社債(非金融)

We conduct due diligence on ESG-related issues based on in-house analysis of company filings (e.g. financial reports, various ESG-related reports), analysis from ESG research providers (e.g. Morningstar, CDP, ISS), and sell-side research reports.
We derive an Internal ESG Score ranging from 0% to 100% based on a methodology that considers 20 factors, consisting of four factors based on analysis from ESG research providers and 16 factors we have selected that measures various environmental, social, and governance related issues. Scores are aggregated across the portfolio and benchmarked. The Portfolio Management team takes the Internal ESG Scores into consideration in investment decisions.

12.3. 補足情報 [任意]


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