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資産配分におけるESG問題

SG 13. ESG issues in strategic asset allocation

13.1. 貴社組織がシナリオ分析および/またはモデリングを実施するか記述してください。実施する場合、 シナリオ分析について説明してください(資産クラス別、セクター別、戦略的資産配分等)。

25語以内で説明してください 。 Scenario analysis on the topic of water stress is incorporated into our ESG Score. Companies are judged for their adaptation capacity to water stress scenarios. Those with high value-at-risk due to high exposure to physical risks receive a lower ESG score. This is again integrated in investment decisions.
25語以内で説明してください 。 Scenario analysis (of 1.5 and 2 degrees scenarios) are incorporated into our ESG Score. If companies show a significantly high value-at-risk due to exposure to physical climate risks, these receive a lower ESG score. This is again integrated in investment decisions.

13.2. 組織が戦略的な資産配分やセクターまたは地理的な市場間での資産の配分においてESG問題を考慮しているかどうかを記載してください。

以下を行っている

13.3. 補足情報 [任意]


SG 13 CC.

13.4 CC. 貴社組織が気候関連のリスクおよび機会を管理するためにどのようにシナリオ分析を利用しているかについて(分析がどのように解釈されているか、その結果、将来の計画等)、記述してください。

500語以内で自由に記載

Scenario analysis are incorporated into ESG Scores of all companies, which is an important element of investment decision. ACTIAM considered the capacity of companies to adapt to the transition in the process of investment, both at pre-investment and regular monitoring phases. 

具体的に記入してください

          ACTIAM uses data from providers to interpret whether a company is at risk under a 1.5 degree scenario.
        

500語以内で自由に記載

ACTIAM uses data from external parties who developed a forward-looking picture, analysing climate-related risks and opportunities for companies. ACTIAM uses this data to interpret whether a company is at risk under a 1.5 degree scenario. The outcome of such scenario is integrated into our investment policy: companies with more than 10% of value-at-risk are categorized 'at risk'. Towards such companies, several instruments can be used: ESG Score downgrading, resulting on exclusion of the company for certain strategies; engagements; or exclusion in case companies show not to respond to engagement nor progress in the path to transition. ACTIAM continues researching more uses of scenario analysis in order to manage climate-related risk and opportunities, blending economic modeling with climate science in order to reduce risks, identify new opportunities, and build resilience in the face of climate change. 

13.5 CC. この分析をだれが利用するか記述してください。

13.6 CC. 貴社組織がその投資戦略について、投資期間を超えて、気候関連リスクの影響を評価しているか記述してください。

500語以内で自由に記載してください。

We implement such analysis in our sustainability framework and investment policy. Companies may be excluded from sustainable funds based on this analysis and/or engaged towards a transition path.

13.7 CC. 一定の範囲の気候シナリオを利用しているか記述してください。

13.8 CC. 貴社組織が用いる気候シナリオについて記述してください。

提供者
使用するシナリオ
IEA
IEA
IEA
IEA
IEA
IRENA
グリーンピース
持続的発展研究所
ブルームバーグ
IPCC
IPCC
IPCC
IPCC
その他

その他 (1) 具体的に記入してください:

          1.5° Scenario - AIM-CGE
        
その他

その他 (2) 具体的に記入してください:

          2°C SSP1/2 - GCAM4
        
その他

その他 (3) 具体的に記入してください:

          2° SSP1/2 Scenarios - IMAGE
        

SG 14. Long term investment risks and opportunity

14.1. 一部の投資リスクと機会は長期トレンドの結果として発生します。貴社では、以下のどの項目について考慮するか明示してください。

その他(具体的に記入してください)(1)

          Water risk
        

other description (2)

          Deforestation
        

14.2. 気候に関するリスクと機会に対応して組織で実施されている活動を選択してください。

低炭素関連および気候変動に強いポートフォリオ、ファンド、戦略または資産クラスに投資されている運用資産(AUM)を明示してください

Total AUM
10億 100万
Currency
Assets in USD
10億 100万

使用された枠組みまたは分類法を明示してください

ACTIAM set focus themes based on medium- to long-term trends and the possible material impact for our investments. We recognize that the world population is growing, prosperity is rising, and the planetary boundaries are increasingly reached or passed. This puts pressure on our natural resources and on the way that we produce and consume. For this reason, ACTIAM as translated the planetary boundaries and societal foundations into seven material business drivers: fossil fuel use, water use, land use, chemicals use, social capital management, human capital management and organisational behaviour. ACTIAM assesses to what extent companies are capable and on the process of changing their behaviour to operate within the safe and just space. Additionally, targets have been set for the themes climate, water and land, guiding the responsible investment approach of ACTIAM.

More input at additional remarks through the report.

14.3. 次のツールの中から気候関連リスクと機会の管理に組織が用いているものを選択してください。

14.5. 補足情報 [任意]


SG 14 CC.

14.6 CC. 気候に関連するリスクと機会を評価するために使用されるこれらの重要な指標についての詳細を記入してください。

指標の種類
カバレッジ
目的
指標の単位
方法
気候関連の目標
          To steer our investments towards alignment with the Paris Agreement
        
          CO2 equivalent
        
          https://www.actiam.com/siteassets/4_verantwoord/documenten/nl/vb_co2.pdf
        
加重平均炭素濃度
          
        
          
        
          
        
カーボンフットプリント(スコープ1と2)
          To steer our investments towards alignment with the Paris Agreement
        
          CO2 equivalent
        
          https://www.actiam.com/siteassets/4_verantwoord/documenten/nl/vb_co2.pdf
        
ポートフォリオのカーボンフットプリント
          To steer our investments towards alignment with the Paris Agreement
        
          CO2 equivalent
        
          https://www.actiam.com/siteassets/4_verantwoord/documenten/nl/vb_co2.pdf
        
総炭素排出量
          To steer our investments towards alignment with the Paris Agreement
        
          CO2 equivalent
        
          https://www.actiam.com/siteassets/4_verantwoord/documenten/nl/vb_co2.pdf
        
炭素濃度
          To steer our investments towards alignment with the Paris Agreement
        
          CO2 equivalent
        
          https://www.actiam.com/siteassets/4_verantwoord/documenten/nl/vb_co2.pdf
        
炭素関連資産へのエクスポージャー
          To identify current violators of ACTIAM’s climate change policy + companies with climate-related risks on the short term
        
          62 companies excluded due to violation of our Environmental policies
        
          Screening through data provider
        
その他の排出量指標
          'Value-at-risk' to identify the financial risks companies are exposed to, based on a 1,5 and 2 degree scenario.
        
          VAR (Value-at-risk)
        
          Carbon Delta Methodology on climate value-at-risk
        

14.7 CC. 主要目標についてさらに詳しく記入してください。

目標の種類
基準年度
目標年度
内容
添付書類
          2010
        
          2030
        
          In support of the climate neutrality target by 2050, ACTIAM's intermediate target is reduction of GHG emmissions of 30% by 2030, compared to 2010.
        

          2010
        
          2030
        
          Water-neutrality across portfolios by 2030.
        

          2010
        
          2030
        
          No net deforestation and no net biodiversity loss.
        

          
        
          
        
          
        

          
        
          
        
          
        

14.8 CC. 気候関連のリスクが全体のリスク管理に組み込まれているかどうか記述してください。また、気候関連リスクを特定、評価、管理するために利用されたリスク管理プロセスについて説明してください。

500語以内で自由に記述。

While screening our investment universe and periodically reviewing our investment versus our policies, climate-related risks are considered. In case companies are found to present too high value-at-risk, several instruments can be used: ESG Score downgrading, which blocks investment in such companies through our sustainable strategies; engagement processes to push companies towards the adequate practices and mitigation of climate-related risks; and ultimately exclusion, in case companies do not present capacity or plans to perform a transition. Thede decision are made by the ACTIAM ESG committee, upon advice from the ESG team.

14.9 CC. 貴社組織がTCFD採用を促すアクティブオーナーシップ活動を行うか記述してください。

説明してください。

TCFD adoption is encouraged in engagements related to the use of fossil fuels and climate change. For example:

·       In responsive climate-related engagements, one of the goals of the engagement is for the companies to develop and publish a 2 degree scenario analysis.

·       We participate in the Climate Action 100 engagement, in which adoption of / alignment with TCFD is one of the objectives.

·       In a proactive engagement with six companies on energy efficiency, one of the objectives is for the companies to perform and publish conduct scenario analyses that include a 2 degree scenario?

Target companies for active ownership are identified through their risk exposure and management (mitigation) score in light of the transition to a low carbon economy.


SG 15. Allocation of assets to environmental and social themed areas

15.1. 貴社にて、特定の環境および社会をテーマとする分野に基づいてファンドに資産を配分したり、ファンドを運用しているかどうかについて明示してください。

15.2. 環境および社会をテーマとする分野に投資された合計運用資産(AUM)の割合を明示してください。

1 %

15.3. 貴社が投資しているテーマ分野を明示のうえ、AUMに対する特定の資産クラスの割合を記載し、その内容を簡潔に説明してください。

分野

投資している資産クラス

100 % (AUMの)

簡潔な説明および投資尺度

Please see inclusive finance module

投資している資産クラス

100 % (AUMの)

簡潔な説明および投資尺度

Please see inclusive finance module

15.4. 含めたい補足情報があれば、添付してください。 [任意] 



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