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Loomis, Sayles & Company, L.P.

PRI reporting framework 2020

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資産配分におけるESG問題

SG 13. ESG issues in strategic asset allocation

13.1. 貴社組織がシナリオ分析および/またはモデリングを実施するか記述してください。実施する場合、 シナリオ分析について説明してください(資産クラス別、セクター別、戦略的資産配分等)。

25語以内で説明してください 。 In 2019, we began to assess scenario analysis using PACTA for both equity and fixed income portfolios. In 2020, we will assess other scenario analysis tools, including a wide variety of climate data from our vendors including MSCI, Sustainalytics and Bloomberg and the credit rating agencies.
25語以内で説明してください 。 In 2019, we began to assess scenario analysis using PACTA for both equity and fixed income portfolios. In 2020, we will assess other scenario analysis tools, including a wide variety of climate data from our vendors including MSCI, Sustainalytics and Bloomberg, and the credit rating agencies.

13.2. 組織が戦略的な資産配分やセクターまたは地理的な市場間での資産の配分においてESG問題を考慮しているかどうかを記載してください。

以下を行っている

13.3. 補足情報 [任意]

We continue to assess third party vendors and tools that will enhance our scenario analysis tools and capabilities.  In addition to MSCI and Sustainalytics, we will be assessing Carbone 4, Carbon Delta, etc.  We also expect to conduct education in 2020 about the variety of vendors and data available to incorporate into our investment teams' processes where applicable.


SG 13 CC.

13.4 CC. 貴社組織が気候関連のリスクおよび機会を管理するためにどのようにシナリオ分析を利用しているかについて(分析がどのように解釈されているか、その結果、将来の計画等)、記述してください。

500語以内で自由に記載

Loomis Sayles has used PACTA climate scenario analysis tool as requested by certain clients.  There will be more in depth climate-related scenario analysis to be done aligned with the TCFD in 2020.

13.5 CC. この分析をだれが利用するか記述してください。

具体的に記入してください

          Our product managers and client service teams have worked with the ESG Committee to assess this analysis as part of a response to clients.
        

13.6 CC. 貴社組織がその投資戦略について、投資期間を超えて、気候関連リスクの影響を評価しているか記述してください。

500語以内で自由に記載してください。

Loomis Sayles has assessed the PACTA climate scenario analysis tool as requested by one of our clients.  We expect to be doing climate related scenario analysis aligned with the TCFD in 2020 where we intend to explore longer time horizons and additional scenario analysis tools.

13.7 CC. 一定の範囲の気候シナリオを利用しているか記述してください。

13.8 CC. 貴社組織が用いる気候シナリオについて記述してください。

提供者
使用するシナリオ
IEA
IEA
IEA
IEA
IEA
IRENA
グリーンピース
持続的発展研究所
ブルームバーグ
IPCC
IPCC
IPCC
IPCC
その他
その他
その他

SG 14. Long term investment risks and opportunity

14.1. 一部の投資リスクと機会は長期トレンドの結果として発生します。貴社では、以下のどの項目について考慮するか明示してください。

14.2. 気候に関するリスクと機会に対応して組織で実施されている活動を選択してください。

14.3. 次のツールの中から気候関連リスクと機会の管理に組織が用いているものを選択してください。

14.4. 排出量リスクの開示を選択した場合、採用している開示方法またはそのフレームワークの中で気候関連のものを挙げてください。

MSCI, Sustainalytics

SASB Materiality Maps

PACTA

14.5. 補足情報 [任意]


SG 14 CC.

14.6 CC. 気候に関連するリスクと機会を評価するために使用されるこれらの重要な指標についての詳細を記入してください。

指標の種類
カバレッジ
目的
指標の単位
方法
加重平均炭素濃度
          Assess portfolio exposure on an absolute and relative basis
        
          CO2e tons/$M sales
        
          3rd party vendors- MSCI and  Sustainalytics
        
カーボンフットプリント(スコープ1と2)
          Assess portfolio exposure on an absolute and relative basis
        
          Weighted average carbon intensity and other metrics depending on vendor
        
          3rd party vendors- MSCI and  Sustainalytics
        
ポートフォリオのカーボンフットプリント
          Assess portfolio exposure on an absolute and relative basis
        
          Weighted average carbon intensity and other metrics depending on vendor; GHG protocol
        
          3rd party vendors- MSCI and  Sustainalytics
        
総炭素排出量
          Assess portfolio exposure on an absolute and relative basis
        
          metric tons of CO2e
        
          3rd party vendors- MSCI and  Sustainalytics
        
炭素濃度
          Assess portfolio exposure on an absolute and relative basis
        
          CO2e/Revenues $mm
        
          3rd party vendors- MSCI and  Sustainalytics
        
炭素関連資産へのエクスポージャー
          Assess portfolio exposure on an absolute and relative basis
        
          Percentage of portfolio
        
          3rd party vendors- MSCI and  Sustainalytics
        

14.8 CC. 気候関連のリスクが全体のリスク管理に組み込まれているかどうか記述してください。また、気候関連リスクを特定、評価、管理するために利用されたリスク管理プロセスについて説明してください。

500語以内で自由に記述。

Loomis Sayles equips its investment teams with resources, tools and trainings to aid them in measuring, assessing and monitoring certain climate-related risks. It is up to each investment team to make a decision if climate change is material for each transaction or portfolio. Loomis Sayles continues to expand the development of expertise for our teams through trainings, the acquisition of new resources and tools, hiring experts, partnering with NGOs and peers.  

The Chief Investment Risk Officer is incorporating climate related data into his semi-annual reviews with each investment team.

14.9 CC. 貴社組織がTCFD採用を促すアクティブオーナーシップ活動を行うか記述してください。


SG 15. Allocation of assets to environmental and social themed areas

15.1. 貴社にて、特定の環境および社会をテーマとする分野に基づいてファンドに資産を配分したり、ファンドを運用しているかどうかについて明示してください。

15.2. 環境および社会をテーマとする分野に投資された合計運用資産(AUM)の割合を明示してください。

1 %

15.3. 貴社が投資しているテーマ分野を明示のうえ、AUMに対する特定の資産クラスの割合を記載し、その内容を簡潔に説明してください。

分野

          Fixed income vehicles with a prohibition on issuers with revenue from alcohol, tobacco and firearms, and one focused on sustainable issuers.
        

投資している資産クラス

1 % (AUMの)

簡潔な説明および投資尺度

These products contain certain themes that reflect the wishes of investors, in particular, a prohibition on investing in issuers with revenue derived from munitions, alcohol and tobacco, and one focused on sustainable investments.

15.4. 含めたい補足情報があれば、添付してください。 [任意] 



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