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Glenmede

PRI reporting framework 2020

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ゲートウェイ資産クラス実施指標

OO 10. Active ownership practices for listed assets

10.1. 報告年度において組織が実施した積極的な保有活動(アクティブ・オーナーシップ)を選択してください。

上場株式 – エンゲージメント

上場株式 – 議決権行使

債券SSA – エンゲージメント

債券 - 社債(金融) – エンゲージメント

債券 - 社債(非金融) – エンゲージメント

債券 - 社債(証券化) – エンゲージメント


OO 11. ESG incorporation practices for all assets

11.1. 投資決定や積極的な保有の実務に(報告年度中に)ESGの組み入れを行った組織内で運用される資産クラスを以下から選択してください。

上場株式

債券 – SSA

債券 - 社債(金融)

債券 - 社債(非金融)

債券 - 証券化商品

プライベートエクイティ

不動産

ヘッジファンド

報告年度中に組織外の運用会社の選定、指名や、モニタリングプロセスにおいてESGの組み入れや積極的な保有に取り組んだ場合は、組織外で運用される資産クラスを選択してください。
アセット・クラス
組織外の運用会社の選定、指名や、モニタリングプロセスにおいてESGの組み入れや積極的な保有
上場株式

組織外の運用会社の選定、指名や、モニタリングプロセスにおいてESGの組み入れや積極的な保有

債券 – SSA

組織外の運用会社の選定、指名や、モニタリングプロセスにおいてESGの組み入れや積極的な保有

債券 – 社債 (金融)

組織外の運用会社の選定、指名や、モニタリングプロセスにおいてESGの組み入れや積極的な保有

債券 – 社債 (非金融)

組織外の運用会社の選定、指名や、モニタリングプロセスにおいてESGの組み入れや積極的な保有

債券 – 証券化商品

組織外の運用会社の選定、指名や、モニタリングプロセスにおいてESGの組み入れや積極的な保有

プライベートエクイティ

組織外の運用会社の選定、指名や、モニタリングプロセスにおいてESGの組み入れや積極的な保有

不動産

組織外の運用会社の選定、指名や、モニタリングプロセスにおいてESGの組み入れや積極的な保有

コモディティ

組織外の運用会社の選定、指名や、モニタリングプロセスにおいてESGの組み入れや積極的な保有

ヘッジファンド

組織外の運用会社の選定、指名や、モニタリングプロセスにおいてESGの組み入れや積極的な保有

短期金融市場商品

組織外の運用会社の選定、指名や、モニタリングプロセスにおいてESGの組み入れや積極的な保有

11.3b. 組織外で運用する資産について、組織がESG要因を投資決定に組み込まない場合は、その理由を説明してください。

Within GIM, ESG incorporation is addressed within the listed equity asset class, through the incorporation of ESG momentum as a factor in the stock selection for all quantitatively-based equity strategies. GIM also offers two ESG-mandated strategies- Responsible ESG and Women in Leadership- that incorporate ESG integration and screening techniques. Additionally, in 2019 GIM started taking steps to launch a firmwide initiative to explore ESG incorporation across all strategies, including fundamental. We anticipate that in the next year, GIM will have fully incorporated ESG across all investment strategies.


Within GTC, ESG incorporation is addressed among select ESG-mandated fund managers within listed equity, fixed income SSA, fixed income corporate (non-financial), and private equity. We also will be formalizing our ESG integrated criteria by which to evaluate all managers across the entire platform in 2020.

11.4. 投資マネジャーの選定、任命、モニタリングプロセスに、投資に関する考慮事項がどのように含まれているかを簡単に説明してください。

GTC: The Manager Research Group employs a proprietary evaluation tool called the Sustainable & Impact Scoring Marix, which first determines a strategy's investment approach across ESG Integration, ESG Mandated, Thematic, and Concessionary High-Impact. Once an investment approach is determined, a weighted materiality matrix is applied across five key areas: Impact Outcome; Philosophy of a Firm; Proprietary Data and Engagement; Documentation, Measurement and Reporting; and Industry Contribution. The Sustainable & Impact Scoring Matrix is revisited quarterly via manager reviews, including analysis of an underlying portfolio to ensure alignment with a client's values. At Glenmede, senior specialists support the ongoing evaluation and monitoring of all managers as part of their normal investment duties, with continual review of the strength of each strategy's approach to Sustainable & Impact investing.  We offer underlying managers specific detail around areas in which we suggest they improve to ensure they are positioning in line with the evolution of the market.  By that standard, we seek to be a constructivist in improving the overall quality of ESG related approaches in the marketplace.

GIM: GIM has been managing ESG-mandated portfolios using a quantitatively-based discipline for more than ten years based on restriction lists and downside screening. GIM's Responsible ESG strategy is based on a combination of positive and negative screenings using MSCI rankings. Stocks with poor ESG rankings are sold from the portfolio and excluded from buy lists. We adjust our alpha signals to reflect a combined 40% weighting in the absolute level and 1-year change in ESG scores. GIM's Women in Leadership strategy focuses on companies with significant executive and/or management exposure, including chairwoman, female CEO, >25% of board or at least 25% of women in management.


OO 12. Modules and sections required to complete

12.1. 自主的な報告を希望される場合には、該当するするモジュールやセクションを以下のリストから選択して下さい。組織のAUMの10%以上を占める資産クラスについてのみ報告が義務付けられています。

中核的なモジュール

直接またはサービスプロバイダーを経由したRI実施

自己運用 - 上場株式の組入れ

自己運用 - 上場株式の積極的な保有

自己運用 – 債券

外部の運用会社を経由したRI実施

委託 - 組織外の運用会社の選定、指名、モニタリング

終了モジュール

12.2. 補足情報 [任意]


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