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アクティブ運用している債券におけるESGの組み入れ

実施プロセス

FI 01. Incorporation strategies applied

以下を記載してください。 (1)組織でアクティブ運用する債券投資について、どのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか(2)各戦略が適用されるアクティブ運用債券投資合計の割合(+/- 5%)
SSA
91 スクリーニングのみ
0 テーマのみ
0 統合のみ
9 スクリーニング + 統合戦略
0 テーマ + 統合戦略
0 スクリーニング + テーマ戦略
0 3つの戦略すべての組み合わせ
0 組み入れ戦略を適用していない
100%
社債(金融)
91 スクリーニングのみ
0 テーマのみ
0 統合のみ
9 スクリーニング + 統合戦略
0 テーマ + 統合戦略
0 スクリーニング + テーマ戦略
0 3つの戦略すべての組み合わせ
0 組み入れ戦略を適用していない
100%
社債(非金融)
91 スクリーニングのみ
0 テーマのみ
0 統合のみ
9 スクリーニング + 統合戦略
0 テーマ + 統合戦略
0 スクリーニング + テーマ戦略
0 3つの戦略すべての組み合わせ
0 組み入れ戦略を適用していない
100%

01.2. 特定のESG組み入れ戦略を選択している理由と、使用する戦略の組み合わせを説明してください。

For all our corporate funds we apply both exclusions and norms based screening. For all our SSA funds we apply exclusions.

We offer a best-in-class strategy within sustainable investments, both for government bonds (best 50% based on 15 indicators for developed markets, best 25% based on 14 indicators for emerging markets) and corporates (best 40% based on >100 indicators).

01.3. 補足情報 [任意]


FI 02. ESG issues and issuer research (Private)


FI 03. Processes to ensure analysis is robust

03.1. 組織のESG調査プロセスの堅牢性を確保する方法を記載してください。

03.2. ESG情報または分析を投資チーム内で共有する方法を記載してください。

          Investment staff is informed by every ESG update (frequency: +/- monthly)
        

03.3. 補足情報 [任意]


A) 実施:スクリーニング

FI 04. Types of screening applied

04.1. 実施するスクリーニングの種類を記載してください。

当てはまる項目を全てを選択してください
SSA
社債(金融)
社債(非金融)
ネガティブ/ 排他的スクリーニング
ポジティブ/業界最高のスクリーニング
基準に基づくスクリーニング

04.2. 組織内でアクティブ運用している債券に適用するスクリーニングのアプローチを記載してください。

·       For all corporate and government funds we use exclusion (of controversial weapons, tobacco, agro crops and livestock, countries with controversial regimes) and for all corporate funds norms based screening (exclusion of UN Global Compact worst offenders)

·       For our sustainable funds we exclude moreover all weapons, gambling, fur and speciality leather, adult entertainment, fossil fuels, more UN Global Compact offenders, more companies with activities in countries with controversial regimes.

·       BIC company screening (best 40% based on >100 indicators) and BIC countries screening (best 50% based on 15 indicators) of Developed markets, best 25% based on 14 indicators of Emerging markets)

 

04.3. 補足情報 [任意]


FI 05. Examples of ESG factors in screening process (Private)


FI 06. Screening - ensuring criteria are met

06.1. 債券投資においてファンドスクリーニングの基準に違反がないことを確認するために組織が使用しているシステムを記載してください。

スクリーニングの種類
ネガティブ/排他的スクリーニング​
ポジティブ/業界最高のスクリーニング
基準に基づくスクリーニング​

06.2. 補足情報 [任意]


C) 実施:ESG問題の統合

FI 10. Integration overview

10.1. ESGを従来の財務分析に統合するアプローチを説明してください。

For all our FI funds we apply both exclusions and norms based screening.

For sustainable FI investments we offer Best-in-class funds (countries and corporates).

10.2. 投資する債券の各種類に対してESG統合アプローチをどのように調整するのか説明してください。

SSA

For all our SSA FI funds we apply exclusion of countries with controversial regimes. We offer BIC FI government bonds funds based on both a BIC developed and emerging countries screening model.

社債(金融)

For all our Corporate FI funds we apply exclusion (of controversial weapons, tobacco, agro crops and livestock,
countries with controversial regimes) and norms based screening (exclusion of UN Global Compact worst offenders).

We offer BIC FI corporate bonds funds based on a BIC developed and emerging markets corporates screening model + exclusion of all weapons, gambling, fur and speciality leather, adult entertainment, fossil fuels, UN Global Compact offenders and companies with activities in countries with controversial regimes.

社債(非金融)

For all our Corporate FI funds we apply exclusion (of controversial weapons, tobacco, agro crops and livestock,
countries with controversial regimes) and norms based screening (exclusion of UN Global Compact worst offenders).

We offer BIC FI corporate bonds funds based on a BIC developed and emerging markets corporates screening model + exclusion of all weapons, gambling, fur and speciality leather, adult entertainment, fossil fuels, UN Global Compact offenders and companies with activities in countries with controversial regimes.

10.3. 補足情報 [任意]


FI 11. Integration - ESG information in investment processes

11.1. ESG情報が、通常、投資プロセスの一部としてどのように使用されるのか記載してください。

当てはまるものをすべて選択してください
SSA
社債(金融)
社債(非金融)
ESG分析をファンダメンタル分析に組み込んでいる
ESG分析が発行体の内部信用評価を調整するために利用される
ESG分析が予想財務業績および将来キャッシュフロー予測を調整するために利用される
ESG分析が発行体の同業グループと比較したランキングに影響する
発行体のESG債スプレッドおよび同セクター企業に対するその相対価値が、すべてのリスクが織り込まれているか否かを把握するために分析される
各種デュレーション/満期の発行体債券へのESG分析の影響が分析される。
感度分析およびシナリオ分析が、ベースケースとESG組み込み証券評価の差を比較する評価モデルに適用される
ESG分析が、ポートフォリオのウェイティング決定に組み込まれている
会社、セクター、国、通貨が、ESGエクスポージャーの変化およびリスク制限の違反についてモニタリングされる
ESGリスクが大きい証券についてポートフォリオのESGプロファイルが検討され、ベンチマークのESGプロファイルと比較して評価される
その他(具体的に記載してください)

11.2. 補足情報 [任意]


FI 12. Integration - E,S and G issues reviewed

12.1. 組織の統合プロセスでESG問題をどのように検討するか示してください。

E(環境)
S(社会)
G(ガバナンス)
SSA

E(環境)

S(社会)

G(ガバナンス)

社債(金融)

E(環境)

S(社会)

G(ガバナンス)

社債(非金融)

E(環境)

S(社会)

G(ガバナンス)

12.2. 組織の統合プロセスでE/S/G要因を検討する方法を詳しく説明してください。

SSA

Our Best-in-class government bonds screening model is based on 15 indicators, covering E, S and G subjects.

社債(金融)

Our Best-in-class corporate bonds screening model is based on >100 indicators, covering E, S and G subjects.

社債(非金融)

Our Best-in-class corporate bonds screening model is based on >100 indicators, covering E, S and G subjects.

12.3. 補足情報 [任意]


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