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資産配分におけるESG問題

SG 13. ESG issues in strategic asset allocation

13.1. 貴社組織がシナリオ分析および/またはモデリングを実施するか記述してください。実施する場合、 シナリオ分析について説明してください(資産クラス別、セクター別、戦略的資産配分等)。

25語以内で説明してください 。 Strategy affected - DB Growth Assets Portfolio Changes to strategy - Reduce equities, increase allocation to illiquid alternatives, in particular infrastructure funds supporting low carbon transition. Description of scenario and time-horizon: Multi-asset scenario analysis has been conducted on a 10 year time horizon.

13.2. 組織が戦略的な資産配分やセクターまたは地理的な市場間での資産の配分においてESG問題を考慮しているかどうかを記載してください。

以下を行っている

13.3. 補足情報 [任意]

TPT's Global Equity Portfolio has also been considered on a five-year time horizon against a two degrees scenario. 

 


SG 13 CC.

13.4 CC. 貴社組織が気候関連のリスクおよび機会を管理するためにどのようにシナリオ分析を利用しているかについて(分析がどのように解釈されているか、その結果、将来の計画等)、記述してください。

500語以内で自由に記載

To inform our asset allocation and manager selection, alongside a range of other considerations.

13.5 CC. この分析をだれが利用するか記述してください。

13.6 CC. 貴社組織がその投資戦略について、投資期間を超えて、気候関連リスクの影響を評価しているか記述してください。

その根拠を説明してください。 500語以内で自由に記載してください。

Our investment horizon is typicaly up to 10 years. We feel this is sufficient to capture medium term trends that may have a material financial impact on our portfolio, whilst not being so long that unknown technological and/or regulation become the dominate factor.

13.7 CC. 一定の範囲の気候シナリオを利用しているか記述してください。

貴社組織が用いる気候シナリオについて記述してください。
提供者
使用するシナリオ
IEA
IEA
IEA
IEA
IEA
IRENA
グリーンピース
持続的発展研究所
ブルームバーグ
IPCC
IPCC
IPCC
IPCC
その他

その他 (1) 具体的に記入してください:

          Mercer TRIP
        
その他

その他 (2) 具体的に記入してください:

          2ii scenario tool
        
その他

SG 14. Long term investment risks and opportunity

14.1. 一部の投資リスクと機会は長期トレンドの結果として発生します。貴社では、以下のどの項目について考慮するか明示してください。

14.2. 気候に関するリスクと機会に対応して組織で実施されている活動を選択してください。

低炭素関連および気候変動に強いポートフォリオ、ファンド、戦略または資産クラスに投資されている運用資産(AUM)を明示してください

Total AUM
10億 100万
Currency
Assets in USD
10億 100万

使用された枠組みまたは分類法を明示してください

We have classified our assets into the following two categories

1) Green assets

2) Brown assets

14.3. 次のツールの中から気候関連リスクと機会の管理に組織が用いているものを選択してください。

14.4. 排出量リスクの開示を選択した場合、採用している開示方法またはそのフレームワークの中で気候関連のものを挙げてください。

Mercer's climate model for TPT's entire DB Growth Assets (53% of total assets) (2016)

Two Degrees Investing Model for global equities (30% of total assets) (2017)

Carbon Footprinting (2017)  

14.5. 補足情報 [任意]

Please see further information in TPT's Report on Climate Disclosure available on our website.

http://www.tpt.org.uk/docs/default-source/investments/responsible-investment/tpt-climate-change-report


SG 14 CC.

14.6 CC. 気候に関連するリスクと機会を評価するために使用されるこれらの重要な指標についての詳細を記入してください。

指標の種類
カバレッジ
目的
指標の単位
方法
ポートフォリオのカーボンフットプリント
          To understand carbon intensity of TPT's equity and corporate bond holdings, to report to beneficiaries, to fulfill our obligation of being a signatory to the Montreal Pledge
        
          tonnes of carbon/£million invested
        
          Trucost methodology has assisted TPT with its carbon footprint.
        
炭素関連資産へのエクスポージャー
          
        
          
        
          
        

14.8 CC. 気候関連のリスクが全体のリスク管理に組み込まれているか記述してください。また、気候関連リスクを特定、評価、管理するために利用されたリスク管理プロセスについて説明してください。

500語以内で自由に記述。

For asset owners with diversified portfolios climate change disclosure is not straightforward. The range of asset classes and strategies we have exposure to makes analysis of carbon risk at the aggregate level challenging, not least because there is insufficient robust and timely data but also because standardised methodologies to quantify the risk do not yet exist. 

In the last couple of years new tools have become available for investors wanting to analyse the financial impact of climate change on their portfolio. 

At TPT the CIO and IC are assisted in forming capital market and other investment views (including portfolio composition, risk management, manager selection and monitoring of investment managers) by TPT's Portfolio Construction Group. The focus of the group includes amongst many other things, climate related risks and opportunities as they relate to TPT's investments.

Where appropriate the PCG seeks to consider positive climate related investments, for example in 2017 it has made an allocation to green-field infrastructure which has a low-carbon technology focus. In October 2017, the PCG received a presentation on the carbon risk of the growth portfolio including scenario analysis and carbon footprint information (specifically for equities and corporate bonds).

14.9 CC. 貴社組織がTCFD採用を促すアクティブオーナーシップ活動を行うか記述してください。


SG 15. Allocation of assets to environmental and social themed areas

15.1. 貴社にて、特定の環境および社会をテーマとする分野に基づいてファンドに資産を配分したり、ファンドを運用しているかどうかについて明示してください。

15.2. 環境および社会をテーマとする分野に投資された合計運用資産(AUM)の割合を明示してください。

1 %

15.3. 貴社にて投資しているのはどのテーマ別分野かを明示のうえ、AUMに占める当該資産クラスのパーセンテージを記載するとともに、その内容を簡潔に説明してください。

分野

投資している資産クラス

1 % (AUMの)

簡潔な説明および投資尺度

TPT's infrastructure allocation includes investments in renewable energy including wind, solar and renewable supporting infrastructure. The measurement is of the % of AUM is based on the amount TPT has committed to this strategy, and forms the model portfolio weight.

投資している資産クラス

0.1 % (AUMの)

簡潔な説明および投資尺度

TPT's infrastructure allocation includes investments in construction and operation of hospitals in Turkey.  The measurement is based on the fair value of the infrastructure investments as a porportion of our total infrastructure allocation. 

15.4. 含めたい補足情報があれば、添付してください。 [任意] 



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