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AJO

PRI reporting framework 2018

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実施プロセス

LEI 01. Percentage of each incorporation strategy

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

01.1. 以下を記載してください。(1)組織でのアクティブ運用上場株式にどのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか(2)アクティブ運用している上場株式の戦略または戦略の組み合わせ別内訳

ESG組み入れ戦略 (当てはまるものをすべてお選びください)
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
30 %
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
70 %
アクティブ運用している上場株式の合計 100%

01.2. 組織が実施しているESG組み入れアプローチ、および、特定のESG組み入れ戦略を選択している場合はその理由を説明してください。

While we do not explicitly consider ESG factors in our valuation or risk process at this time, we can (and do) incorporate client-directed exclusionary screens. Our perspective on risk and portfolio management minimizes the variance of these portfolios relative to similarly managed portfolios. Further, our universe breadth provides attractive alternatives with similar risk and alpha prospects. While the types (and lists) of restrictions are directed by the client, they are almost entirely ESG-related.

01.3. ESG組み入れ戦略の組み合わせを使用して資産を運用している場合、ESG戦略の組み合わせをどのように使用しているかを簡単に説明してください。 [任意]


LEI 02. Type of ESG information used in investment decision (Not Completed)


LEI 03. Information from engagement and/or voting used in investment decision-making (Not Completed)


A) 実施:スクリーニング

LEI 04. Types of screening applied

04.1. 組織内でアクティブ運用している上場株式に適用するスクリーニングの種類を記載し、説明してください。

スクリーニングの種類

スクリーニング実行者

説明

As of year end, our clients had us implement exclusionary screens across several principles, including USCCB, Tobacco, Controversial Weapons/Guns, Thermal Coal, Private Prisions, MacBride Principles, and Sudan. 

 

 

04.2. スクリーニング基準の設定方法、基準の見直し頻度、基準の変更を顧客や受益者に通知する方法について説明してください。

Clients notify us of their desired exposure when developing investment guidelines. While the types of restrictions we implement are directed by the client, they are almost entirely ESG-related. Clients typically provide their own list, or we can provide assistance. To oversee this process, we use third-party compliance-management systems, along with an internally built system.  


LEI 05. Processes to ensure screening is based on robust analysis

05.1. スクリーニングが徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを選択してください。

05.3. 第三者のESG評価がスクリーニング目的で更新される頻度を示してください。

05.5. 補足情報 [任意]


LEI 06. Processes to ensure fund criteria are not breached (Private)


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